Das Wichtigste in Kürze
- Onlinekurs im On-Demand-Format
- englische Sprachausgabe
- Inhalt mit 16 Stunden
- kostenlose Testphase von sieben Tagen
Vorteile
- Abschlusszertifikat von Coursera
- mit Praxisaufgaben
- keine zeitlichen Vorgaben
- Einblick in Lehrplan
Nachteile
- keine Nachteile ersichtlich
»Advanced Topics in Derivative Pricing« widmet sich fortgeschrittenen Themen zur Preisgestaltung von Derivaten. Teilnehmer sollen Modelle und Techniken anwenden können, um die Sensitivität des Optionswerts, die Laufzeit und die Volatilität berechnen zu können. Zudem soll das Risikomanagement bei Derivatportfolios genutzt und eine Preisgestaltung nach der Volatilitätsoberfläche durchgeführt werden können. Die Inhalte sind für Finanzmathematiker, Fondsmanager und ähnliche Berufsbilder geeignet, die bereits über solide Grundlagen verfügen und nun einen tieferen Einblick in die Themenwelt suchen. Der Onlinekurs kann zeitlich frei bearbeitet werden und lässt sich in circa 16 Stunden abschließen. Dabei wird das Wissen über diverse Multimedia-Tools vermittelt. Die Inhalte werden mit einem Zertifikat von Coursera beendet.
Zielgruppe
»Advanced Topics in Derivative Pricing« kann unter anderem Finanzmathematikern, Fondsmanagern und ähnlichen Berufsbildern einen Mehrwert bieten. Wichtig ist, dass bereits solide Grundlagen bestehen und auch die Preisgestaltung von Derivaten bereits bekannt ist.
Ziele
Durch die Bearbeitung von »Advanced Topics in Derivative Pricing« soll Wissen rund um die Preisgestaltung von Derivaten erlernt und in der Praxis angewendet werden können. Die Teilnehmer sollen verstehen, wie mit diversen Modellen und Techniken Berechnungen zur Sensitivität des Optionswerts, der korrekten Laufzeit und der möglichst genauen Volatilität erfolgen können. Außerdem soll ein tiefgehender Einblick in das Risikomanagement bei Derivatportfolios vermittelt werden und Teilnehmer sollen eine Preisgestaltung der Volatilitätsoberfläche durchführen können.
Zertifizierung
Das Zertifikat in »Advanced Topics in Derivative Pricing« steht am Ende des Onlinekurses zur Verfügung und kann abgerufen werden, sobald die Inhalte zu 100 % beendet wurden. Die Zertifizierung wird direkt von Coursera ausgestellt und bescheinigt die Absolvierung. Sie findet sich im eigenen Account und kann nicht nur heruntergeladen, sondern auch online eingebunden werden. Dahingehend ist auch eine Verbindung mit LinkedIn möglich. Teilnehmer müssen für den Erhalt keine weiteren Gebühren entrichten.
Inhalte
»Advanced Topics in Derivative Pricing« ist ein Onlinekurs in englischer Sprache, der in rund 16 Stunden bearbeitet werden kann. Es gibt keine deutschsprachigen Untertitel und die Inhalte können vollständig nach eigenen zeitlichen Möglichkeiten abgerufen werden. Rein theoretisch steht der Onlinekurs ohne zeitliche Einschränkung zur Verfügung. Durch die monatliche Gebühr bis zur Beendigung sind Nutzer aber dazu angehalten, die Inhalte möglichst schnell zu absolvieren. Die Inhalte bestehen aus theoretischen und praktischen Lektionen und können zum Teil interaktiv bearbeitet werden. Genaue Informationen rund um die Kursmaterialien und die Themen der einzelnen Lektionen können dem Lehrplan entnommen werden. Dieser besagt unter anderem auch, dass es sechs Module zu absolvieren gibt.
Modul 1 bietet einen einführenden Kursüberblick, in dem unter anderem die Dozenten vorgestellt werden.
In Modul 2 wird auf Aktienderivate in der Praxis geblickt. Teilnehmer erfahren über das Black-Scholes-Modell und das Risikomanagement von Derivatportfolios. Es werden Themen rund um die implizite Volatilität sowie die Volatilitätsoberfläche angesprochen und das Delta-Hedging vorgestellt.
Modul 3 blickt noch einmal intensiver auf Aktienderivate in der Praxis. Dabei wird die Hebelwirkung diskutiert und gelehrt und die Volatilitätsoberfläche analysiert. Nutzer werden mit der Bepreisung von Derivaten vertraut gemacht und lernen die Preisgestaltung einer Reichweitenabgrenzung kennen.
In Modul 4 wird auf die Überprüfung und Zuordnung für Aktienderivate eingegangen und in Modul 5 lernen die Teilnehmer Inhalte rund um Kreditderivate und strukturierte Produkte.
Modul 6 geht auf weitere Anwendungen des Financial Engineerings ein und präsentiert reale Optionen in Excel sowie die Bewertung von erdgas- und strombezogenen Optionen.
Dozent/-en
Für die Leitung von »Advanced Topics in Derivative Pricing« sind drei Dozenten verantwortlich. Garud Iyengar, Ali Hirsa und Martin Haugh widmen sich im Onlienkurs ihrem Fachgebiet und präsentierten unterschiedliche Themen. Alle drei Dozoenten sind an der Columbia University als Professoren tätig und arbeiten am Department of Industrial Engineering and Operations Research. Die Columbia University ist der Anbieter des Onlinekurses. Über die drei Dozenten und den Anbieter finden sich tiefgreifendere Informationen in der Kursübersicht.
Kosten und Bezahlung
Eine Teilnahme an »Advanced Topics in Derivative Pricing« kostet 74 Euro (inkl. MwSt.). Diese Kosten fallen monatlich an und müssen so lange bezahlt werden, bis der Onlinekurs zu einem Ende kommt. Je schneller dabei die Bearbeitung erfolgt, desto geringer fallen die Gesamtkosten an. Die Entrichtung der Gebühr ist via PayPal oder Kreditkarte möglich. Teilnehmer haben zudem Zugriff auf eine kostenfreie Testphase zu Beginn des Onlinekurses. Diese dauert sieben Tage an und ermöglicht den Abbruch der Inhalte, wenn diese nicht den Erwartungen entsprechen.
| Preis | 74,00 € (inkl. MwSt) |
| Bezahlmethode | Kreditkarte, PayPal |
| Zahlungsweise | monatlich |
Teilnahmevoraussetzungen
Der Anbieter von »Advanced Topics in Derivative Pricing« hat sowohl fachliche als auch technische Voraussetzungen definiert, die vor einer Anmeldung berücksichtigt und erfüllt werden müssen.
Fachliche Voraussetzungen
Damit die Inhalte mit Mehrwert bearbeitet werden können, braucht es bereits grundlegendes Wissen im Bereich der Preisgestaltung von Derivaten. Zudem müssen Teilnehmer mindestens über solide Grundlagen im Bereich der Wahrscheinlichkeit, Statistik, linearen Algebra und Analyse verfügen.
Technische Voraussetzungen
Gewisse Inhalte des Onlinekurses können nur über einen PC oder Laptop bearbeitet werden. Für alle Inhalte wird hingegen eine stabile Internetverbindung benötigt. Teilnehmer müssen für die Videos auch ein Headset oder einen Lautsprecher zur Verfügung stellen.
Medium – Wie wird das Wissen vermittelt?
»Advanced Topics in Derivative Pricing« vermittelt das Wissen über theoretische und praktische Inhalte, die über Videos, Lektüren und Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Zudem haben Teilnehmer Zugriff auf Lernfragen, um ihre Kenntnisse zu überprüfen.
| Format | Onlinekurs |
| Videos | Ja |
| Audio | Ja |
| Handout | Ja |
| Zugangsdauer | unbegrenzt |
Interaktion – Dozenten/Teilnehmer-Kommunikation
Das On-Demand-Format von »Advanced Topics in Derivative Pricing« lässt keine Kontaktaufnahme mit den Dozenten zu. Miteinander können sich Nutzer über die Lerncommunity vernetzen. Hier ist ein schriftlicher Austausch möglich.
Kundenservice
Der Kundenservice kann nur schriftlich über einen Live-Chat oder ein Web-Formular erreicht werden. Den Chat können nur Mitglieder von Coursera nutzen.
Fazit
»Advanced Topics in Derivative Pricing« ist ein Onlinekurs in englischer Sprache, der mit theoretischen und praktischen Inhalten versucht, das Wissen möglichst abwechslungsreich zu vermitteln. Der Onlinekurs lässt sich sieben Tage kostenlos testen und stellt ein Zertifikat zur Verfügung, das digital verarbeitet werden kann.
