Das Wichtigste in Kürze

  • On-Demand-Kurs
  • Dauer von zwölf Stunden
  • benotete Übungsfragen
  • Videos sowie Lektüren

Vorteile

  • Abschlusszertifikat
  • kostenfreie Testphase
  • praktische Aufgaben vorhanden
  • Zugang zur Lerncommunity

Nachteile

  • Zeitlich uneingeschränkter Zugriff nur gegen monatliche Gebühr

»Advanced Portfolio Construction and Analysis with Python« möchte Teilnehmern lehren, wie Stil- und Faktor-Exposures von Portfolios mithilfe von Python analysiert werden können. Zudem sollen Schätzungen für die Kovarianzmatrix abgegeben und eine Black-Litterman-Portfolioanalyse implementiert werden können. Der Onlinekurs umfasst eine Dauer von ungefähr 12 Stunden und wird zeitlich ohne Termine und Fristen bearbeitet. Teilnehmer wählen somit ihr eigenes Lerntempo. Nach der vollständigen Durchführung wird von Coursera ein Zertifikat ausgegeben. Teilnehmer erwartet eine umfangreiche Wissensvermittlung, die durch Videos, Lektüren und Übungen begleitet wird. Die Inhalte eigenen sich für Investmentmanager, die Data Science und Machine Learning einsetzen möchten.

Zielgruppe

Die Zielgruppe des Onlinekurses sind Personen, die im Bereich des Investmentmanagements tätig sind und für ihre Entscheidungen künftig Data Science oder Machine Learning nutzen möchten. Die Inhalte können sowohl von professionellen als auch privaten Anlegern bearbeitet werden.

Ziele

Nach der Durchführung von »Advanced Portfolio Construction and Analysis with Python« sollen die Teilnehmer dazu in der Lage sein, Exposures für Portfolios zu analysieren und Schätzungen sowie Black-Litterman-Analysen zu implementieren. Auch verschiedene Konstruktionsmodelle für Portfolios sollen implementiert werden können.

Zertifizierung

»Advanced Portfolio Construction and Analysis with Python« wird mit einem Zertifikat abgeschlossen, welches nach der vollständigen Bearbeitung aller Inhalte ausgestellt wird. Die Zertifizierung kann über die Webseite abgerufen werden und lässt sich bei Bedarf über LinkedIn oder in digitale Lebensläufe eingliedern.

Inhalte

»Advanced Portfolio Construction and Analysis with Python« ermöglicht eine ungefähr zwölfstündige Bearbeitung und kann jederzeit und vollständig flexibel durchgeführt werden. Die Inhalte sind direkt nach der Anmeldung einzusehen. Teilnehmer wählen stets ein eigenes und passendes Lerntempo. An sich steht der gesamte Onlinekurs uneingeschränkt zur Verfügung, während der Nutzung kommt es aber zu monatlichen Zahlungen. Die Inhalte umfassen theoretisches und praktisches Wissen und werden in einzelne Module aufgesplittet. Hierbei kommen hauptsächlich Videos im On-Demand-Format zum Einsatz. Diese wurden vorab aufgezeichnet und ermöglichen dann eine audiovisuelle Darstellung. Auch Lektüren zum Thema werden angeboten und ergänzen den Inhalt. Die vier Module sollten laut Coursera in vier Wochen bearbeitet werden. Hierbei handelt es sich aber um eine reine Empfehlung.

Modul 1 startet mit einer Einführung in das Factor Investing und stellt verschiedene Modelle sowie das CAPM vor. Es werden kapitalistische und intelligente Benchmarks und Stilanalysen thematisiert und die Probleme von Kapital-Indizes besprochen. Teilnehmer erhalten zudem einen ersten Einblick in die Laborsitzung.

Modul 2 thematisiert Schätzungen für die Kovarianzmatrix. Hierbei wird auf die Dimensionalität geblickt und das Faktormodell in Bezug auf die Matrix vorgestellt. Auch ARCH- und GARCH-Modelle werden besprochen.

Modul 3 widmet sich den Schätzungen für erwartete Renditen. Es erfolgt ein Überblick zu Active Views sowie der Black-Litterman-Analyse. Der Onlinekurs thematisiert das Extrahieren der implizierten Redniten sowie die Priors zu erwarteten Schätzungen.

In Model 4 wird auf die Optimierung eines Portfolios in der Praxis geblickt. Sowohl die naive als auch die wissenschaftliche Diversifikation wird besprochen und die Messung des Risikobeitrags analysiert.

Dozent/-en

In »Advanced Portfolio Construction and Analysis with Python« kommen zwei Dozenten zum Einsatz. Lionel Martellini ist Direktor des EDHEC-Risk-Instituts und forscht zu einem umfassenden Themengebiet im Bereich der Anlagelösung. Vijay Vaidyanathan ist Gründer und CEO von OAM und blickt auf umfassendes praktisches Wissen zurück. Beide Dozenten präsentierten jeweils ihre Fachbereiche. Der Onlinekurs selbst wird von der EDHEC Business School angeboten.

Kosten und Bezahlung

Die Kosten für eine Teilnahme an »Advanced Portfolio Construction and Analysis with Python« betragen 39 Euro (inkl. MwSt.) und werden monatlich fällig. Im Zuge der Anmeldung müssen künftige Teilnehmer bereits ihre Rechnungsdaten eingeben. Der fällige Betrag kann dann mit PayPal oder per Kreditkarte beglichen werden. Zu Beginn greift eine siebentätige Testphase. In dieser Zeit können Teilnehmer den Onlinekurs jederzeit vorzeitig beenden, ohne das Kosten anfallen. Wird der Onlinekurs über die siebentätige Dauer hinaus weiterbearbeitet, fallen die monatlichen Kosten so lange an, bis es zu einem Abschluss der Inhalte kommt. Coursera bietet für diesen Onlinekurs finanzielle Unterstützung an. Hierfür muss ein Formular ausgefüllt werden, welches binnen 14 Tage geprüft wird. Sind die Voraussetzungen erfüllt, können die Kosten von Coursera übernommen werden.

Preis 39,00 € (inkl. MwSt)
Bezahlmethode Kreditkarte, PayPal
Zahlungsweise monatlich

Teilnahmevoraussetzungen

Damit alle Inhalte des Onlinekurses aufgerufen werden können und Teilnehmern auch ein fachliches Verständnis garantiert werden kann, müssen bestimmte Voraussetzungen berücksichtigt werden.

Fachliche Voraussetzungen

Teilnehmer benötigen umfassende Kenntnisse im Bereich des Investmentmanagements. Auch das Beherrschen der englischen Sprache ist von Vorteil.

Technische Voraussetzungen

Theoretische Teile von »Advanced Portfolio Construction and Analysis with Python« können per mobilem Gerät bearbeitet werden. Praktische Aufgaben müssen per Laptop oder PC durchgeführt werden. Teilnehmer müssen stets über einen guten Internetanschluss verfügen.

Medium – Wie wird das Wissen vermittelt?

Der Wissenstransfer in »Advanced Portfolio Construction and Analysis with Python« wird über verschiedenste Medien ermöglicht. Einerseits erhalten Teilnehmer einen theoretischen Einblick durch On-Demand-Videos und Lektüren. Auf der anderen Seite müssen praktische Übungen bearbeitet werden, um das Gelernte anwenden zu können. Auch benotete Wissensfragen sind Teil des Onlinekurses.

Format Onlinekurs
Videos Ja
Audio Ja
Handout Ja
Zugangsdauer unbegrenzt

Interaktion – Dozenten/Teilnehmer-Kommunikation

Während der Durchführung von »Advanced Portfolio Construction and Analysis with Python« haben Teilnehmer keinen Kontakt zu den Dozenten. Es besteht ein Zugang zur Community von Coursera, wo ein Austausch mit anderen Lernenden erfolgen kann.

Kundenservice

Die Plattform Coursera ist über den Kundenservice des Unternehmens zu erreichen. Dieser kann ausschließlich per Online-Formular kontaktiert werden. Eine mündliche Kontaktaufnahme ist nicht möglich. Fragen oder Probleme werden zudem häufig direkt auf der Webseite von Coursera beantwortet. Hier findet sich ein umfassender FAQ-Bereich.

Fazit

»Advanced Portfolio Construction and Analysis with Python« lehrt Teilnehmern sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen. Die Inhalte werden ohne zeitliche Bindung bearbeitet, es fallen jedoch monatliche Kosten für den Onlinekurs an. Das ausgestellte Zertifikat kann in digitale Lebensläufe oder auf LinkedIn eingegliedert werden. Teilnehmer erhalten Zugang zur Lerncommunity, haben aber keine Möglichkeit, um sich mit den Dozenten auszutauschen.